Анализ ситуации с короновирусом: возможные последствия для банковского сектора
- 4 Мая 2020
В недавнем выступлении глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала следующие данные по поддержке пострадавших от коронавируса:
На реструктуризацию кредитов физических лиц за последний месяц было получено 787 000 обращений. Это больше чем за весь прошлый год. Из них 400 тыс. удовлетворенно 266 тыс. - отказы. Остальные 117 тыс. не рассмотрены.
100 тыс. обращений подано в рамках закона о льготном периоде. 79 тыс. рассмотрено, 38 тыс. удовлетворено. По ипотечным каникулам одобрено 13 тыс. из 16 тыс. По потребительским кредитам и кредитным картам положительное решение приняли почти в половине случаев, то есть 16 и 7 тыс. соответственно. По авто кредитам всего 7,4% одобрений (1 тыс. кредитов)
Реструктуризация кредитов малому бизнес составила 22,5 тыс. одобренных заявлений, приблизительно 9 тыс. отказов заявлений и еще 28,5 на рассмотрении. Отказы в основном получали компании, не относящиеся к пострадавшим отраслям и компании с испорченной кредитной историей.
Также были выданы зарплатные кредиты под 0% на сумму 1,1 млрд рублей.
Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения суммы максимального размера кредита.
Используя имеющуюся статистику по ситуации, а также наиболее актуальные данные по кредитному портфелю в РФ, можно оценить приблизительные потери. По данным Центробанка на 01.04.2020 портфель кредитов физ. лицам составил 18 трлн рублей (17% от общих активов банков в 104 трлн руб.). Его основу составляют потребительские кредиты (50,4%), ипотечное кредитование (43,3%), а также автокредитование (5,3%) и прочие (1%). Просроченная задолженность составила 825,7 млрд рублей или 4,5% от общей суммы портфеля.
Источник: https://www.cbr.ru/banking_sector/
Корпоративный портфель составил 42 трлн рублей (40%) от общих активов банковской отрасли. Из них 11,9% это кредиты малому и среднему бизнесу. Просроченная задолженность равна 2,7 трлн рублей (6,5%).
Вспомогательные меры объявленные правительством (в рублях).
Физ. лицо | Юр. лицо | |
---|---|---|
Потребительские кредиты | 250000 | 300000 |
Ипотека в регионах | 1500000 | - |
Москве | 4500000 | - |
Ипотека СПБ и ДВ | 3000000 | - |
Учитывая вес каждого региона в структуре активов банковского сектора средневзвешенное значение по ипотеке - 4 061 000 рублей.
Прогнозируя сумму, которая подлежит реструктуризации в банковском секторе, исходим из предположения, что структура заявок по реструктуризации кредита соответствует общей структуре кредитного портфеля в РФ.
Таким образом получились следующие результаты по физ. лицам:
Заявок одобрено на сумму 760 млрд рублей.
Отказано на 592 млрд рублей.
Не рассмотрено на 222 млрд рублей.
Итого: 1575 млрд рублей — сумма кредитов физ. лиц подлежащая реструктуризации, что составляет 8,75% всех кредитов физ. лицам.
По юр. лицам:
Заявок одобрено на сумму 6.75 млрд рублей.
Отказано на 2.7 млрд рублей.
Не рассмотрено на 8.55 млрд рублей.
Суммарно выходит 18 млрд рублей — 0.3% от портфеля МСП.
Получается, что надежность и вероятность возврата займов на сумму в 1593 млрд рублей остается под вопросом. Однако, по данным ЦБ запас прочности банков составляет 5 трлн рублей, а профицит ликвидности — 2 трлн рублей. Из чего можно сделать вывод, что банковская отрасль на данный момент справляется с возложенными на нее обязательствами.