Анализ ситуации с короновирусом: возможные последствия для банковского сектора

В недавнем выступлении глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала следующие данные по поддержке пострадавших от коронавируса:

1. На реструктуризацию кредитов физических лиц за последний месяц было получено 787 000 обращений. Это больше чем за весь прошлый год. Из них 400 тыс. удовлетворенно 266 тыс. - отказы. Остальные 117 тыс. не рассмотрены.

2. 100 тыс. обращений подано в рамках закона о льготном периоде. 79 тыс. рассмотрено, 38 тыс. удовлетворено. По ипотечным каникулам одобрено 13 тыс. из 16 тыс. По потребительским кредитам и кредитным картам положительное решение приняли почти в половине случаев, то есть 16 и 7 тыс. соответственно. По авто кредитам всего 7,4% одобрений (1 тыс. кредитов)

3. Реструктуризация кредитов малому бизнес составила 22,5 тыс. одобренных заявлений, приблизительно 9 тыс. отказов заявлений и еще 28,5 на рассмотрении. Отказы в основном получали компании, не относящиеся к пострадавшим отраслям и компании с испорченной кредитной историей.

4. Также были выданы зарплатные кредиты под 0% на сумму 1,1 млрд рублей.

Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения суммы максимального размера кредита.

Используя имеющуюся статистику по ситуации, а также наиболее актуальные данные по кредитному портфелю в РФ, можно оценить приблизительные потери. По данным Центробанка на 01.04.2020 портфель кредитов физ. лицам составил 18 трлн рублей (17% от общих активов банков в 104 трлн руб.). Его основу составляют потребительские кредиты (50,4%), ипотечное кредитование (43,3%), а также автокредитование (5,3%) и прочие (1%). Просроченная задолженность составила 825,7 млрд рублей или 4,5% от общей суммы портфеля.

Источник: https://www.cbr.ru/banking_sector/

Корпоративный портфель составил 42 трлн рублей (40%) от общих активов банковской отрасли. Из них 11,9% это кредиты малому и среднему бизнесу. Просроченная задолженность равна 2,7 трлн рублей (6,5%).

Вспомогательные меры объявленные правительством (в рублях).

Учитывая вес каждого региона в структуре активов банковского сектора средневзвешенное значение по ипотеке - 4 061 000 рублей.

Прогнозируя сумму, которая подлежит реструктуризации в банковском секторе, исходим из предположения, что структура заявок по реструктуризации кредита соответствует общей структуре кредитного портфеля в РФ.

Таким образом получились следующие результаты по физ. лицам:

1. Заявок одобрено на сумму 760 млрд рублей.

2. Отказано на 592 млрд рублей.

3. Не рассмотрено на 222 млрд рублей.

Итого: 1575 млрд рублей — сумма кредитов физ. лиц подлежащая реструктуризации, что составляет 8,75% всех кредитов физ. лицам.

По юр. лицам:

1. Заявок одобрено на сумму 6.75 млрд рублей.

2. Отказано на 2.7 млрд рублей.

3. Не рассмотрено на 8.55 млрд рублей.

Суммарно выходит 18 млрд рублей — 0.3% от портфеля МСП.

Получается, что надежность и вероятность возврата займов на сумму в 1593 млрд рублей остается под вопросом. Однако, по данным ЦБ запас прочности банков составляет 5 трлн рублей, а профицит ликвидности — 2 трлн рублей. Из чего можно сделать вывод, что банковская отрасль на данный момент справляется с возложенными на нее обязательствами.